第八十章：我对你的评价
第八十章：我对你的评价
防盗门关上的瞬间，楼道的感应灯闪烁两下，亮了。 不到七点，外面还是一片漆黑，楼梯转角处的玻璃清晰地映着她脖子以下的部分，衣服上点缀几粒昏黄的路灯。 男生刚才拥抱过来的体温还未完全散去 从五楼下到四楼，她没忍住，站在最后一层台阶上，回头看了一眼。 家里的防盗门安静地紧闭着。 眼前忽然一黑。 灯灭了。 门的那一侧，他现在应该在收拾碗筷吧，洗豆浆机，或者是写完论文奖励自己打两把游戏。 直到这一刻梁斯翊才理解，为什么有些小孩不愿去幼儿园。 原来她不是宋玉琴小时候跟左邻右舍抱怨的那样“天生没良心”。 她只是刚有家。 在还剩三个月到十八岁的这天。 像春天威胁着冬天，即使“家”有时威胁着她习惯的独处，她也无法拒绝这份温暖将她像巧克力一样融化。 即使她知道，人其实在无限接近幸福的时候最幸福。比如周五下班前的一个小时；比如端在老板娘手里的小笼包；比如电影开场前的金色龙标。 即使当幸福如一刀刀凌迟，离开她时，会在心脏正中央留下的巨大的空洞。 即使早就过了不懂事的年纪。 她偶尔在心里默念 如果楼梯的台阶是偶数个，他们会永远幸福。 原来这栋楼一层有17个台阶。 如果地铁车门的左手边有空座，他们会永远幸福。 早高峰，她连自己的脚尖都看不到。 如果今天办公室的冷柜里有草莓味的酸奶，他们会永远幸福 “小鱼老师，草莓味的还没补货吗？” 梁斯翊拉开冷柜们，指尖点到一瓶原味无糖酸奶。 旁边经过的短发女生脚步一顿，摇摇头，迅速捂着脸跑了，只留下梁斯翊一个人在原地凌乱。 此女像小卖部里的三无产品：来历不明，学历不明，年龄不明，平常负责公司后勤杂务。只是因为入职早，所以大家都习惯叫她一声“老师”。 前一天的工作没做完，梁斯翊今天来得早，忙到中午，“入乡随俗”地吃了个三明治，半饱，防止自己下午犯困。 下午闭市后，实习生考核开始。 Future Ark的实习生需要每月汇报一次，全部通过才可以转日常实习，有接触策略实cao的机会。 如果说计算机行业半只脚已经跨入共产主义，那这一行还停留在封闭的石器时代。 代码闭源，技术保密，小范围开会，口头交流不留痕。 池庚垚已经算是很开明的老板，给实习生开的权限很高，可以做些洗数据之外的工作，这也是她没有离职的原因之一。 当然，更可能是因为他有自信，即使策略泄露，千万美金的超算也不是谁都能买得起的。 公司规模不大，实行扁平化管理，因此在会议室门口看见池庚垚的时候，她并没有多震惊。 只是在心里“啊？”了一声，隔着两个同事，朝他微微颔首。 他的视线水一样滑过了，没有在她身上停留半秒，端着杯咖啡，转身进了会议室。 同时间入职的一共四名实习生，两个在中低频组，都是T大的学长，有位听说还是经济学博士。 会议室隔音太好，她无从得知里面发生了什么。二十分钟后，只见博士师兄一言不发地黑着脸出来。 梁斯翊第二个汇报，深呼吸无法控制她过快的心跳，手心渗出了一层冷汗。 就着水匆匆吞了片药，把心率强压下来，这才推门进去。 实习生的mentor们都在场，唯独Wyne不在。 这场面让她想起第一次开组会，自顾自地讲完一通，换来的却是死一般的沉默，像个不合时宜的小丑。 和十几年前，在小学一年级的公开课上，宋玉琴坐在她旁边，她鼓起勇气举起手，却脱口而出“买电影票送电视”这种愚蠢的答案。 全班哄堂大笑，宋玉琴飞她一记冷眼，侧身背对她，很丢人的样子。 “开始吧。” 不知道是谁说了一句。 在场她唯一认识的那个人，停下敲键盘的动作，抬眼，朝她这边看。 城市里的积雪未化，到处是白茫茫的一片，连空气也是。强烈刺眼的阳光穿透未完全合拢的百叶窗，落在他的侧脸与肩膀上。 今天不见客户，他的头发依旧打理有型，穿得很简单，一件贴身的纯黑色T恤，手臂肌rou在隐约细闪的光线下显得更加线条分明。 0.1秒的对视，她瞬间移开目光。 为什么此刻，她感觉比从前赤裸地站在他面前时还要羞耻。 很可惜，地球没有爆炸，在这无比漫长的二十分钟里，地球平安无事地偏转了5°。 她抱着电脑，一板一眼地念着稿子。 她没察觉到自己越站越紧，肩膀向内收，整个人拱出一个不自信的弧度，像要把自己缩在角落， “……基于盘口流动性构建短期收益预测因子，核心逻辑是，当市场流动性骤降，冲击成本上升，价差可能扩大，因此价格会倾向向不利方向滑移。” 话落，她的汇报结束。 沉默。 又是她最害怕的沉默。 握着激光笔的指尖已经微微发白。 “没人说话？” Wyne不在场，池庚垚又讨厌虚与委蛇的做派，其他人心里清楚，自己现在说什么都不合适。 “都不想得罪人啊，” 池庚垚单手撑着座椅扶手，从刚才到现在，身体一直保持着微微前倾的姿势，环顾一圈，开口，“那我来说。” 他的视线掠过投影上的曲线图，直直落在她脸上，语调不疾不徐。 “你的核心因子是盘口流动性变化率，对吧” “......是。” “也就是说，你假设流动性变化与短期价格走势相关。” 梁斯翊点头，“流动性突然下降时，市场冲击成本会上升，价差可能扩大，因此......” “你做过分布统计吗？”池庚垚打断她，语气依旧冷静，“流动性变化率和未来收益的相关性是多少？” 梁斯翊微微一滞，“在部分时间段内相关性较强。” “具体数值？” “最高能到0.12。” 池庚垚笑了，端起咖啡杯，慢条斯理地开口，“相关性0.12，放到实盘里，连滑点都盖不住。” 梁斯翊解释，“但这只是单因子分析，策略并不是单独依赖这个因子，而是结合了其他市场微观结构特征，比如买卖盘不对称度和成交量冲击......” “成交量冲击？”男人微微扬眉，“你在预测短期收益，为什么用成交量？” “成交量反映市场情绪，它......” “高频交易里，成交量是滞后的。”小指抵住桌面，一声细微的响动，池庚垚把杯子放下，“你在预测毫秒级别的价格变动，结果选了个滞后变量？” “回测勉强能跑，实盘呢？你指望一个噪声因子，在交易环境里做出有效信号？” 梁斯翊试图整理思路，“如果调整窗口.......” 池庚垚步步紧逼，“你用的是自适应窗口？” “是。” “怎么自适应？” “……基于市场微观结构特征，窗口长度随流动性变化调整。” “你的窗口调整逻辑，是在回测后调的，还是可以实时计算的？” 梁斯翊一瞬间没接上话。 “回测里，你能看见未来，当然能调出最优窗口。但实盘呢？你不是在做自适应交易，而是在做‘回测优化’。” 她抿了抿唇，声音越来越小，“我先基于历史数据筛选了一些可能有用的微观结构因子，比如盘口撤单率、买卖盘斜率变化、订单簿深度的非对称性……” “筛选的标准呢？” “用过去六个月的数据回测，看因子IC。” “最高的IC是多少？” “0.04。” 空气静了几秒，他开口，“IC 0.04，你拿什么做信号？” “你研究了一个月，筛了一堆指标，试了一大圈参数调优，回测调得漂漂亮亮的，但核心因子预测能力低、滞后性高、信噪比还大。你觉得实盘能跑？” 她试图争辩，“如果结合成交速率......” “你怎么结合？” “用成交速率调整信号权重，减少流动性低时的误判......” “可成交速率是滞后的。” 梁斯翊呼吸一顿。 池庚垚看着她，手指无声地点了点桌子。 “这儿不是互联网公司。看到数据就要去调数据，而不是理解市场逻辑后的构造因子。这是程序员的做法，不是量化工程师应该做的。” 他语气平稳得甚至没有一丝起伏，“想法跳得快，执行不扎实，对工作内容欠缺理解。” “这是我对你的评价。”